50 dniowa średnia ruchoma stop loss

Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowej średniej MA. Moving Wykorzystując A MOVING AVERAGE jako TRAILING STOP Jednym z najprostszych sposobów, aby ustawić przystanek na końcu jest użycie Średnia ruchoma (MA). Gdy cena przesunęła się wystarczająco powyżej początkowej utraty stopu, a MA znajduje się powyżej zatrzymania, możesz zacząć używać go jako stopu końcowego. Jedną z sugestii, jak z niego korzystać, jest ciągłe dostosowywanie zatrzymania sprzedaży tuż pod nim, gdy tworzony jest pasek cen. Ta metoda ma tę zaletę, że usuwa Cię z handlu z zyskiem, jeśli cena szybko spadnie poniżej średniej, zanim bar się zamknie. Jednak ta metoda ma tę wadę, że czasami zbyt szybko Cię wyłączysz. Cena czasami ledwo spadnie poniżej linii, zatrzyma cię, a potem niestety znowu ruszy w pożądanym kierunku. Jednym ze sposobów, aby pomóc w zbyt szybkim zatrzymaniu się, jest zmuszenie baru do zamknięcia się poniżej średniej kroczącej. Oznacza to, że należy poczekać, aż okres słupków zostanie zakończony (10 minut słupków w poniższym przykładzie). Oczywiście, podobnie jak wszystko inne w handlu, ma to także swoje wady i zalety. Ta metoda nie pozwoli ci na dłuższą wymianę, ale czasami cena będzie szybko spadać poniżej średniej przed zamknięciem baru, odbierając znaczną część zysku, jaki miałeś w handlu. Obie te metody, nawiasem mówiąc, mogą być zautomatyzowane za pomocą programów takich jak NinjaTrader lub TradeStation. Poniższa tabela ilustruje użycie 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) jako stopu końcowego. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób pozwolono pomieszczeniu handlowemu działać do popołudnia, kiedy bar zamknął się pod nim. Oto inny przykład wykorzystujący dokładnie ten sam 10-okresowy SMA. Cena faktycznie przesunęła się poniżej poziomu MA, ale nie zamknęła się poniżej, nie powodując wyjścia, jeśli wymagane było zamknięcie poniżej MA. Ta metoda pozwoliła na przejście wyżej, zanim zostanie zatrzymana półtorej godziny później. W tym przykładzie handlu poniżej, chciałem pokazać, jak czasami konkretna metoda zatrzymania końcowego będzie działać, a innym razem nie powiedzie się w porównaniu do innych metod. Ta tabela ma ponownie ten sam 10-okresowy SMA. Tym razem wychodzi z handlu z powodu straty. Innym rodzajem zatrzymania w ruchu, zatrzymaniem lotności, pozwala handel bardzo przyjemnie do samego końca dnia. Czy to oznacza zrzucenie SMA i trzymanie się ogranicznika niestabilności? Oczywiście, że nie, zatrzymanie zmienności będzie działało świetnie na niektórych transakcjach, takich jak ten, i będzie działać okropnie na innych, tak jak każda inna metoda. JAKIE SĄ NAJLEPSZE PRZENIESIONE PRZECIĘTNE UŻYWANIE Nie ma żadnej magii za żadnym szczególnym typem MA, ani nie ma specjalnego numeru, który można by wykorzystać jako okres. Prosta średnia ruchoma będzie działać równie dobrze w przypadku wielu transakcji, jak wykładnicza średnia krocząca. To samo dotyczy ważonej średniej kroczącej lub dowolnego innego rodzaju. Każdy będzie wyróżniał się w różnym czasie. Nie dowiesz się, aż będzie za późno, z którego powinieneś skorzystać. więc nie analizuj ich. To strata czasu. Poniżej zobaczysz dokładnie ten sam wykres z dokładnie tymi samymi wskaźnikami, z tą różnicą, że zmieniłem okres SMA na 15, zamiast 10. To utrzymywało handel do końca dnia i do fajnych zysków, podobnie jak zmienność zatrzymać. Czy to oznacza, że ​​powinieneś użyć 15 SMA zamiast 10 SMA. NIE Ponownie, tak jak poprzednio, z różnymi metodami stopu końcowego, różne okresy dla średnich będą miały swój dzień na słońcu w różne dni i różne transakcje. Jednak przy wybieraniu okresów średnich kroczących chcesz używać pewnego rozsądku. Jak już wspomniałem wcześniej, masz tylko kilka godzin na zarabianie w ciągu dnia, a nie dni. Wybierz okresy, które mają sens dla rodzaju transakcji, które robisz. Dla rodzaju transakcji dnia, o których piszę tutaj, okres 50-letni MA nie miałby sensu. Nie pozwoliłoby to na uchwycenie wystarczającej ilości zysków, które oferują niektóre transakcje. I, podobnie jak w poniższym przykładzie, może spowodować, że nie tylko zrezygnujesz z wielu zysków, ale także stracisz pieniądze na potencjalnie dobrym handlu. Powyżej średniej ruchomej Procentowej powyżej średniej ruchomej Wprowadzenie Procentowy handel akcjami powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnik szerokości, który mierzy wewnętrzną siłę lub słabość indeksu bazowego. 50-dniowa średnia krocząca jest wykorzystywana w krótko-średnioterminowych ramach czasowych, podczas gdy średnia krocząca z 150 dni i 200 dni jest wykorzystywana w perspektywie średnio - i długoterminowej. Sygnały można wyprowadzić z overbough, aby przejść do niższych poziomów, krzyży powyżej 50 i byczych rozbieżności. Wskaźnik jest dostępny dla Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Użytkownicy Sharpcharts mogą wykreślić procent zasobów powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej, 150-dniowej średniej kroczącej lub 200-dniowej średniej kroczącej. Pełna lista symboli znajduje się na końcu tego artykułu. Obliczanie obliczeń jest proste. Po prostu podziel liczbę akcji powyżej średniej ruchomej XX-dniowej przez całkowitą liczbę akcji w indeksie bazowym. Przykład Nasdaq 100 pokazuje 60 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej i 100 akcji w indeksie. Procent powyżej 50-dniowej średniej ruchomej wynosi 60. Jak pokazuje wykres poniżej, wskaźniki te wahają się od zera procent do stu procent, a 50 do linii środkowej. Interpretacja Ten wskaźnik mierzy stopień uczestnictwa. Szerokość jest silna, gdy większość akcji w indeksie handluje powyżej określonej średniej ruchomej. I odwrotnie, szerokość jest słaba, gdy mniejszość zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Istnieją co najmniej trzy sposoby korzystania z tych wskaźników. Po pierwsze, uczestnicy kursu mogą uzyskać ogólne nastawienie na ogólnych poziomach. Wyższe nastawienie występuje, gdy wskaźnik jest powyżej 50. Oznacza to, że ponad połowa zasobów w indeksie przekracza określoną średnią ruchomą. Niestabilne nastawienie jest obecne, gdy jest poniżej 50. Po drugie, czartanci mogą szukać wykupienia lub wyprzedania poziomów. Te wskaźniki to oscylatory, które wahają się od zera do stu. W zdefiniowanym zakresie, czartorzy mogą szukać poziomów wykupienia w pobliżu górnego zakresu i poziomów wyprzedaży w pobliżu dolnej części zakresu. Po trzecie, rozbieżności na horyzoncie i niedźwiedziach mogą zapowiadać zmianę trendu. Bycza dywergencja ma miejsce, gdy indeks bazowy przesuwa się do nowego poziomu, a wskaźnik pozostaje powyżej poprzedniego niskiego poziomu. Względna siła wskaźnika może czasami zwiastować uparty zwrot w indeksie. I odwrotnie, niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy indeks bazowy odnotowuje wyższą wartość, a wskaźnik pozostaje poniżej swojej wcześniejszej wysokiej wartości. Wskazuje to na względną słabość wskaźnika, który może czasami zwiastować bessyjną zmianę w indeksie. 50 próg Próg 50 działa najlepiej, gdy procent zasobów przekracza ich średnie ruchome, np. 150-dniowy i 200-dniowy. Procent zapasów powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej jest bardziej zmienny i częściej przekracza próg 50. Ta zmienność sprawia, że ​​jest bardziej podatna na baty. Poniższa tabela przedstawia SampP 100 powyżej 200-dniowego MA (OEXA200R). Pozioma niebieska linia oznacza próg 50. Zwróć uwagę, w jaki sposób poziom ten działał jako wsparcie, gdy SampP 100 zyskiwał na wyższej w 2007 roku (zielona strzałka). Wskaźnik spadł poniżej 50 na koniec 2007 r., A poziom 50 zmienił się w 2008 r., Kiedy to SampP 100 spadł. Wskaźnik przesunął się ponownie powyżej progu 50 w czerwcu i lipcu 2009 r. Mimo że procent zapasów powyżej ich 200-dniowego SMA nie jest tak niestabilny jak procent zapasów powyżej ich 50-dniowego SMA, wskaźnik nie jest odporny na baty. Na powyższym wykresie było kilka krzyżowań w okresie od sierpnia do września 2007 r., Od listopada do grudnia 2007 r., Od maja do czerwca 2008 r. Oraz od czerwca do lipca 2009 r. Krzyże te można zmniejszyć, stosując średnią ruchomą w celu wygładzenia wskaźnika. Różowa linia pokazuje 20-dniową SMA wskaźnika. Zwróć uwagę, że ta wygładzona wersja przekroczyła próg 50 razy mniej. OverboughtOversold Procent zapasów powyżej 50-dniowego SMA najlepiej nadaje się na poziomy wykupienia i wyprzedania. Ze względu na jego zmienność wskaźnik ten będzie częściej wykorzystywany do wykupienia i wyprzedania niż wskaźniki oparte na dłuższych średnich kroczących (150-dniowych i 200-dniowych). Podobnie jak oscylatory pędu, wskaźnik ten może zostać wielokrotnie wykupiony w silnym trendzie wzrostowym lub wielokrotnie wyprzedany podczas silnego trendu spadkowego. Dlatego ważne jest, aby określić kierunek większego trendu, aby ustalić tendencyjność i handel w harmonii z wielkim trendem. Krótkoterminowe warunki wyprzedaży są preferowane, gdy tendencja długoterminowa rośnie, a krótkoterminowe warunki wykupienia są preferowane, gdy tendencja długoterminowa jest niższa. Podstawowa analiza trendów może być wykorzystana do określenia trendu indeksu bazowego. Poniższy wykres przedstawia SampP 500 powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) z SampP 500 w dolnym oknie. 150-dniowa średnia ruchoma służy do określenia większego trendu dla SampP 500. Zauważ, że indeks przekroczył 150-dniową SMA w maju i wyniósł więcej w ciągu następnych 12 miesięcy. Wraz z ogólną tendencją wzrostową, warunki wykupu zostały zignorowane, a nadwyżkowe warunki zostały wykorzystane jako możliwości zakupu. Zasadniczo odczyty powyżej 70 uważane są za wykupienie, a odczyty poniżej 30 uznaje się za wyprzedane. Poziomy te mogą się różnić w przypadku innych indeksów. Po pierwsze, należy zauważyć, że wskaźnik wygasł wiele razy od maja 2009 r. Do maja 2017 r. Wielokrotne wykupienia odczyty są oznaką siły, a nie słabości. Po drugie, zauważ, że wskaźnik został wyprzedany tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Co więcej, te wyprzedane odczyty nie trwały długo. Jest to także dowód siły. Po prostu wyprzedawanie nie zawsze jest sygnałem kupna. Często rozsądnie jest czekać na wzrost z poziomu wyprzedaży. W powyższym przykładzie zielone przerywane linie pokazują, kiedy wskaźnik przekroczył próg 50. Możliwe jest również, że inny sygnał wyzwolił się, gdy wskaźnik spadł poniżej 35 w listopadzie. Następny wykres pokazuje 50-dniowy MA SampP 100 powyżej (OEXA50R) z SampP 100 w dolnym oknie. Jest to nieuczciwy przykład rynku, ponieważ OEX był sprzedawany poniżej swojego 150-dniowego SMA. Przy większej tendencji spadkowej warunki wyprzedaży były ignorowane, a warunki wykupienia były wykorzystywane jako ostrzeżenia o sprzedaży. Sygnał sprzedaży składa się z dwóch części. Po pierwsze wskaźnik musi zostać wykupiony. Po drugie wskaźnik musi przesunąć się poniżej progu 50. Zapewnia to osłabienie wskaźnika przed wykonaniem ruchu. Pomimo tego filtra nadal będą występować baty i złe sygnały. Na poniższej mapie widoczne są trzy sygnały. Czerwona strzałka pokazuje stan wykupienia, a czerwona linia przerywana pokazuje kolejny ruch poniżej 50. Pierwszy sygnał nie sprawdził się dobrze, ale pozostałe dwa okazały się dość aktualne. Złowrogie rozbieżności między niedźwiedziami Uparty i niedźwiedzi rozbieżności mogą dawać świetne sygnały, ale są również podatne na wiele fałszywych sygnałów. Kluczem, jak zawsze, jest oddzielenie silnych sygnałów od nieskutecznych sygnałów. Można podejrzewać małe rozbieżności. Zwykle tworzą się one w stosunkowo krótkim czasie z niewielką różnicą między szczytami lub dolinami. Małe niedźwiedzie rozbieżności w silnym trendzie wzrostowym raczej nie zwiastują istotnych słabości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rozbieżne szczyty przekraczają 70. Pomyśl o tym. Szerokość wciąż sprzyja bykom, jeśli ponad 70 akcji jest w handlu powyżej wyznaczonej średniej ruchomej. Podobnie małe uparty dywergencje w silnych tendencjach spadkowych raczej nie będą miały większego wpływu na hossę. Jest to szczególnie ważne, gdy rozbieżne rynny tworzą się poniżej 30 °. Szerokość nadal sprzyja niedźwiedziom, gdy mniej niż 30 zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Większe rozbieżności mają większe szanse powodzenia. Większe odnosi się do upływu czasu i różnicy między dwoma szczytami lub nieckami. Ostra rozbieżność obejmująca dwa miesiące lub dłużej jest bardziej prawdopodobna niż niewielka rozbieżność obejmująca 1-2 tygodnie. Poniższy wykres przedstawia Nasdaq Above 50-dniowego MA (NAA50R) z Nasdaq Composite w dolnym oknie. Duża rozbieżność w horyzoncie pojawiła się w okresie od listopada 2009 r. Do marca 2017 r. Mimo że rynny były poniżej 30, rozbieżność przeciągnęła się na trzy miesiące, a druga niecała była znacznie powyżej pierwszej niecki (zielone strzałki). Kolejny ruch powyżej 50 potwierdził rozbieżności i zapowiedź wiecu od końca maja do początku czerwca. Niewielka niedźwiedzią dywergencję ukształtowała się w maju-czerwcu, a wskaźnik przesunął się poniżej 50 na początku lipca, ale ten sygnał nie zwiastował przedłużającego się spadku. Trend wzrostu Nasdaqa był zbyt silny, a wskaźnik wrócił w krótkim czasie powyżej 50. Następny wykres pokazuje SampPTSX Powyżej 50-dniowego MA (TSXA50R) z TSX Composite (TSX). Niewielka niedźwiedzią rozbieżność powstała od drugiego tygodnia maja do trzeciego tygodnia czerwca (4-5 tygodni). Mimo że była to relatywnie krótka rozbieżność w czasie, odległość między początkiem maja a wysokością z połowy czerwca spowodowała dość stromą dywergencję. TSX Composite zdołał przekroczyć majowe maksimum, ale wskaźnik nie powrócił do poziomu powyżej 60 w połowie czerwca. Ostro niższa wysokość uformowała się, tworząc rozbieżność, którą następnie potwierdzono z przerwą poniżej 50. Wnioski Procent zapasów powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy stopień uczestnictwa. Udział byłby stosunkowo słaby, gdyby SampP 500 przesunął się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a tylko 40 akcji było powyżej średniej ruchowej wynoszącej 50 dni. Odwrotnie, uczestnictwo byłoby uznane za mocne, gdyby SampP 500 przekroczył swoją 50-dniową średnią kroczącą, a 60 lub więcej jego składników również przekroczyło 50-dniową średnią kroczącą. Oprócz poziomów bezwzględnych, karty mogą analizować ruch kierunkowy wskaźnika. Szerokość słabnie, gdy wskaźnik opada i wzmacnia się, gdy wskaźnik się podnosi. Rosnący rynek i spadający wskaźnik wzbudziłyby podejrzenia co do podstawowych słabości. Podobnie, spadający rynek i rosnący wskaźnik sugerują siłę, która może zapowiadać zwyżkową zmianę kursu. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, ważne jest, aby potwierdzić lub obalić ustalenia za pomocą innych wskaźników i analiz. SharpCharts Użytkownicy SharpCharts mogą wyświetlać te wskaźniki w głównym oknie wykresu lub jako wskaźnik umieszczony nad lub pod głównym oknem. Poniższy przykład pokazuje SampP 500 Stocks Powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) w głównym oknie mapy z SampP 500 w oknie wskaźnika poniżej. 10-dniowy SMA (różowy) i 50-liniowy (niebieski) zostały dodane do głównego okna. Obraz poniżej wykresu pokazuje, jak dodać je jako nakładki. SampP 500 został dodany jako wskaźnik, wybierając cenę, a następnie wprowadzając SPX dla parametrów. Kliknij zaawansowane opcje, aby dodać średnią ruchomą jako nakładkę. Kliknij poniższą tabelę, aby zobaczyć przykład na żywo. Lista symboli Użytkownicy Sharpcharts mogą drukować procent lub liczbę akcji powyżej określonej średniej kroczącej dla Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Konkretne średnie ruchome obejmują 50-dniowy, 150-dniowy i 200-dniowy. Pierwsza tabela pokazuje dostępne symbole dla PERCENTA zapasów powyżej określonej średniej ruchomej. Zauważ, że wszystkie te symbole mają na końcu R. Druga tabela pokazuje dostępne symbole dla LICZBY akcji powyżej określonej średniej ruchomej. To jest liczba absolutna. Na przykład, Dow może mieć 20 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej lub Nasdaq może mieć 1230 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej. Wykresy wskaźników na podstawie PERCENT i NUMBER wyglądają tak samo. Nie można jednak porównywać liczb bezwzględnych, takich jak 20 i 1230. Z drugiej strony, wartości procentowe pozwalają użytkownikom porównywać poziomy w tablicy wskaźników. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć te w katalogu symboli.