Forex futures volume

Wykorzystanie woluminu do wygrania 75 transakcji Autor: Huzefa Hamid Aby obrócić walutę, która ma być przedmiotem handlu, a cena musi zostać przeniesiona z jednego poziomu do drugiego, wymagana jest wielkość. Lub umieścić inny sposób, objętość to gaz w zbiorniku maszyny handlowej. Jednak wielkość została często pominięta w badaniu wykresów Forex. Skupiono się bardziej na samym działaniu cenowym. Dlaczego ilość jest ważna, aby zrozumieć Wielkość jest wymagana do przeniesienia rynku, ale jest to szczególny rodzaj wielkości, który naprawdę ma znaczenie: pieniądze instytucjonalne, lub ldquoSmart Moneyrdquo, czyli duża ilość pieniędzy sprzedawanych w podobny sposób, co znacznie wpływa na rynek. . Tylko objętość pokazuje, kiedy na tę aktywność wpływa ta cena. Wiedząc, jak działają pieniądze instytucjonalne, jesteśmy w stanie śledzić tych handlarzy i handlu nimi, tak, że wersquore pływają razem z przysłowiowymi rekinami, zamiast być ich następnym posiłkiem. Istnieje powszechne nieporozumienie, że wolumen nie może być rzetelnie stosowany w handlu na rynku Forex z dwóch powodów: po pierwsze, nie ma centralnej wymiany, a zatem nie ma oficjalnych danych dotyczących wolumenu. Po drugie, kiedy zajmiemy się danymi o woluminie na platformie Forex, yoursquore faktycznie widzi wolumetrię woluminu, a nie faktyczny wolumen obrotu, na przykład wolumen z wykresem giełdowym. ldquoTick volumerdquo mierzy liczbę zmian ceny w górę iw dół. Jest to doskonały wskaźnik siły aktywności w danym pasku. Ale także korelacja między objętością kleszcza a obrotem rzeczywistym jest niewiarygodnie wysoka. W 2017 roku Caspar Marney, szef Marney Capital i były handlowiec UBS i HSBC, przeprowadził analizę rzeczywistej objętości wolumenu i liczby ticków na rynku Forex. Używał danych z eSignal, EBS i Hotspot. Dla par, które studiował, obliczył, że korelacja między objętością kleszcza a rzeczywistą objętością wynosi ponad 90. Pytanie brzmi: Jak mamy wiązać objętość z działaniem ceny Badanie objętości z ceną rozpoczęto na początku XX wieku u przedsiębiorcy o nazwisku Richard Wyckoff. Jego badania, znane wówczas pod nazwą Wyckoff Analysis, rozwinęły się w to, co dziś znane jest jako Volume Spread Analysis (lub w skrócie ldquoVSArdquo). Nie wszyscy handlowcy VSA lub techniki są takie same. Niektóre z nich są niewiarygodnie oparte na oprogramowaniu i złożone, a ja lubię to utrzymywać. To prostsze podejście daje wyniki. W sensie empirycznym wskaźnik sukcesu wynoszący 75 i więcej nie jest rzadkością z bardzo niewielką liczbą kolejnych strat. Prostsze podejście znajduje odzwierciedlenie w wykresach. Mamy świece cenowe, paski głośności i. thatrsquos it Używamy linii 61.8 Fibonacciego o napięciu 50A i prostej obsłudze, aby pomóc przypiąć wpisy, ale nic więcej. 1. Pieniądze instytucjonalne, lub ldquoSmart Moneyrdquo, są niezbędne do przeniesienia rynku i ujawniają się w słupkach głośności. 2. Objętość odcisków na rynku Forex można odczytywać jako dokładny wskaźnik siły instytucjonalnej lub Smart Money 3. VSA, gdy jest to proste, może Łatwiejsze zastosowanie (i nauczanie) dzięki wskaźnikom wygranych wynoszącym 75 i więcej W następnym artykule z tej serii, wyniki w kilku wersjach pokazujących kilka przykładów konfiguracji VSA, których używamy, aby uzyskać czyste wpisy. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzenia naszych informacji w brokerze. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniej weryfikacji naszych informacji bezpośrednio z brokerem. Wydzielanie wolumenu dla rynku kontraktów Futures Chociaż wielu inwestorów wie, jak wykorzystać wolumen w swojej analizie technicznej akcji , interpretacja wielkości w kontekście rynku kontraktów terminowych może wymagać większego zrozumienia, ponieważ znacznie mniej badań przeprowadzono na temat wielkości kontraktów terminowych niż akcji. Poniżej przedstawiamy niektóre z rzeczy, które powinieneś wiedzieć, aby spojrzeć na wielkość na rynku kontraktów terminowych. Sprawozdania ilościowe Wielkość każdego kontraktu futures (w przypadku gdy pojedyncze umowy określają standardowe miesiące dostawy) jest szeroko podawana wraz z całkowitą wielkością rynku lub łączną wielkością wszystkich poszczególnych umów. Te dane liczbowe są podawane jeden dzień po danym dniu handlu, ale szacunki są regularnie księgowane przez cały bieżący dzień handlu. W przypadku niektórych zamówień takie szacunki mogą być księgowane tak regularnie, jak co godzinę. Wielkość i płynność Najbardziej podstawowym wykorzystaniem wolumenu na rynkach kontraktów terminowych jest analiza ich pod kątem płynności. Handlowcy kontraktów futures otrzymają najlepsze wypełnienia egzekucyjne, w których występuje największa płynność, która występuje w miesiącu najbardziej aktywnym pod względem wolumenu. Ponieważ jednak umowy wycofują się z drugiego miesiąca, handlowcy przenoszą swoje pozycje do najbliższego miesiąca dostawy, powodując naturalny wzrost wolumenu. Natomiast objętość spada w miarę zbliżania się daty dostawy. Patrząc na wielkość tylko jednego miesiąca dostawy, uzyskujemy jednowymiarowy obraz aktywności na rynku. Patrząc na całkowitą objętość: Tick Volume Traders musi przeanalizować wielkość agregatu wszystkich kontraktów, aby poddać analizie więcej niż jeden wymiar. Pomiar całkowitej wielkości będzie równoważyć wzorce zwiększania i zmniejszania udziału w zależności od nadchodzących i odchodzących poszczególnych miesięcy dostawy. Na warunkach giełdowych, wykorzystując całkowitą wielkość do uzyskania ogólnego obrazu rynku, należałoby zsumować wolumen wszystkich zasobów w podobnej grupie, być może dla konkretnej grupy przemysłowej. Wygładza to okresy, w których wielkość jednej konkretnej umowy była bardzo niska. Ponieważ całkowity wolumen może nie być natychmiast dostępny na rynku kontraktów terminowych, nawet jako szacunek śróddzienny, objętość tyknięcia jest używana jako substytut. Liczba tyknięć to liczba zmian w cenie niezależnie od wielkości, które wystąpiły w danym przedziale czasu. Powodem, dla którego wielkość tikania odnosi się do faktycznego wolumenu, jest to, że gdy rynki stają się bardziej aktywne, ceny zmieniają się tam iz powrotem częściej. Na przykład, dla wykresu 30-minutowych wzorców objętości, objętość znacznika każdego interwału (liczba znaczników w okresie 30 minut) można porównać do pierwszych 30 minut dnia i zapisać jako procent początkowej objętość kleszczy. W ten sposób ustala się wolumen bazowy dla dnia, do którego mogą być powiązane wszystkie kolejne tiki. Początek i koniec dnia Należy zauważyć, że objętość ma być skupiona na obu końcach dnia handlowego. Rano, zamówienia są wprowadzane na rynek wcześniej, ponieważ handlowcy reagują na wiadomości i wydarzenia z dnia na dzień, a także dane z poprzednich dni, które są obliczane i analizowane po zamknięciu. Koniec dnia jest aktywny, ponieważ handlowcy żonglują pozycją opartą na dzisiejszych ruchach cen. Cena zamknięcia jest zwykle najbardziej niezawodną wartością dnia. Wzory wykresów Objętość transakcji śróddziennych przedstawia typowe schematy wykresów, takie jak formacja z zaokrąglonymi dnami, przedstawiająca najniższą wartość późnym rankiem, gdy kupcy robią przerwy. Wzorce poszczególnych zagadnień mogą jednak różnić się od tych wzorców. Na przykład waluty europejskie wykazują więcej stałego wzrostu do późnego ranka, ze względu na powszechność europejskich inwestorów na rynkach w tym czasie. Aby uwzględnić takie wzorce, porównaj dzisiejszą 30-minutową objętość dla określonego okresu z poprzednią średnią wielkością dla tego samego okresu. Interpretacja wolumenu za pomocą Open Interest Open interest to wycena uczestników rynku kontraktów terminowych z wyróżniającymi się transakcjami. Otwarte oprocentowanie jest wartością netto wszystkich otwartych pozycji na jednym rynku lub kontrakcie i przedstawia skalę wolumenu możliwą na tym rynku. Rynek o małej liczbie kontraktów dziennie, ale także duże otwarte zainteresowanie, informuje przedsiębiorcę, że jest wielu uczestników, którzy wejdą na rynek tylko wtedy, gdy cena będzie odpowiednia. Nowe zainteresowanie rynkiem przynosi nowych kupujących lub sprzedających, co zwiększa wartość otwartych pozycji. Kiedy odsetki otwarte rosną wraz z odpowiednio szybkim wzrostem cen, więcej podmiotów gospodarczych prawdopodobnie wprowadza długie pozycje. To powiedziawszy, dla każdego nowego nabywcy kontraktu terminowego musi być nowy sprzedawca. ale sprzedawca prawdopodobnie będzie szukał pozycji przez kilka godzin lub dni, mając nadzieję na czerpanie korzyści z wzlotów i upadków ruchu cenowego. Otwarte odsetki są przyznawane podmiotowi zajmującemu się pozycją. ale taki przedsiębiorca chce utrzymać pozycję długą przez znacznie dłuższy czas. Jeśli ceny będą nadal rosły, Longs będą w stanie utrzymać swoją pozycję przez dłuższy czas, podczas gdy szorty będą częściej zmuszane do opuszczenia swoich pozycji. Niektóre zasady interpretacji zmian wolumenu i otwartego zainteresowania na rynku kontraktów terminowych są następujące: rosnąca liczba i rosnące zainteresowanie są potwierdzeniem trendu. Rosnąca liczba i spadające zainteresowanie sugerują likwidację pozycji. Spadek wolumenu i rosnące zainteresowanie wskazują na okres powolnej akumulacji. Spadek wolumenu i spadające zainteresowanie pokazują fazę przeciążenia. Wolumeny i otwarte odsetki mogą być używane w praktyczny sposób do kierowania tymi transakcjami w następujący sposób: Otwarte zainteresowanie wzrasta w okresie wykazywanego trendu. Podczas fazy akumulacji. Objętość może się zmniejszyć podczas budowania otwartych odsetek, ale ilość razy sporadycznie rośnie. Rosnące ceny i malejąca wielkość lub otwarte zainteresowanie wskazują na oczekującą zmianę kierunku. Te zasady mają jednak wyjątki, szczególnie w dniach lub w czasie, gdy objętość powinna różnić się od normy. Na przykład objętość jest zwykle lżejsza w pierwszym dniu tygodnia, w dniu poprzedzającym święto i podczas całego okresu letniego. Również objętość może być większa w piątki i poniedziałki w czasie trendów na rynku. Likwidacja pozycji często ma miejsce przed weekendem, a pozycje są ponownie wprowadzane w pierwszym dniu tygodnia. Ostatecznie wolumen jest większy w potrójny dzień witch, kiedy kontrakty futures na indeksy giełdowe, opcje na indeksy giełdowe i opcje na akcje wygasają w tym samym dniu. Wartość końcowa Wolumen i otwarte odsetki są integralnymi środkami do kierowania decyzjami handlowymi na rynkach kontraktów terminowych, ale jak zwykle, te wskaźniki powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do wydarzeń na rynkach zewnętrznych. Aby uzyskać najbardziej przejrzysty obraz warunków rynkowych, należy wziąć pod uwagę jak najwięcej czynników. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. FX Products Home Trade z CME Group i dostęp do największego na świecie regulowanego rynku walutowego zdefiniowanego przez Ciebie, dostarczonego przez nas na liście i rozliczone OTC. Zabezpiecz swoje ryzyko walutowe w Grupie CME w dowolnym rozmiarze, w dowolnej walucie i niezależnie od wybranej jurysdykcji. Nasz elektroniczny rynek jest uporządkowany, równy, przejrzysty i anonimowy. To, o co prosiłeś. Wszystkie dane rynkowe zawarte na stronie internetowej CME Group powinny być traktowane wyłącznie jako referencje i nie powinny być wykorzystywane jako walidacja ani uzupełnianie danych rynkowych w czasie rzeczywistym.